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DDAXC · 2021年04月23日

surplus at risk 经典题第三

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

为什么我这个样子算不对呢？先求单个VaR，在求单个VaR的时候要考虑r。为什么老师讲的时候把r放到最后求组合的时候一起呢？

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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年04月23日

同学你好，

因为如果想要按照你这个方法做，需要在计算每一个单个VaR时，均值都为0，才能推导出来你这个公式。做题目的时候还是需要把他当成一个组合考虑。

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