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biguo · 2021年04月23日

optimal portfolio

  1. CFA II
  2. Portfolio
optimal portfolio计算以及那几个公式的运用，我还是不太清楚比较混乱，能不能再指点，以及考试的时候碰到类似的题目
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年04月23日

同学你好，

截图的这道例题“constructing optimal portfolio”写的比较乱，其实需要掌握的就是1）根据公式算出optimal risk是12%（考察计算）；2）由于目前是8%，所以需要将active risk增加1.5倍达到12%的水平（定性考察结论）。

其余的部分都是解释说明。

原版书有一道类似的题目R47 Q6，掌握这道题基本上就没什么问题了，这种题目实际的考察的形式是比较常规的。


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