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谷霖 · 2021年04月22日

经典题R6,3.4题

题目说随机游走条件,有单位根不是正好AR1模型调整吗?为什么何老说B选项是凑数的。。。

1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年04月22日

同学你好,

AR(1)并不是调整random walk的方式。

有random walk(相当于b1=1,即non stationary)的情况下无法使用AR模型。这两者是矛盾的,所以B选项说这个背景下用AR就是凑数的。

random walk的形式是Xt=Xt-1+ε ,在random walk模型下,预测Xt的方式就是直接根据Xt-1来预测。即A选项。

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