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钟华 · 2021年04月21日

为什么black model 中不能用股票指数来做input。

NO.PZ2019010402000026

问题如下:

Which of the following would be an input as spot value in the Black model?

选项:

A.

S&P 500 index price

B.

the price of a futures contract on the S&P 500 index

C.

both

解释:

B is correct.

考点:Black model

解析:

Black model可以用来对基础资产为futures/forward、int rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。

为什么为什么不能用stock index?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年04月22日

Black model 和BSM不同


BSM模型是对股票的option 进行定价,我们计算的时候需要输入股票的价格。


而这里的Black model可以用来对基础资产为futures/forward 、 int rate或者swap的option定价 , 当基础资产为futures时 , 输入变量spot value应该是futures的价格 所以不是股票做input

小唐超学霸 · 2024年11月10日

请问BSM model可以对stock index的option定价吗?

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NO.PZ2019010402000026问题如下 Whiof the following woulinput spot value in the Blamol? S&P 500 inx pri the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct.考点Blamol解析Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。不也是一系列的payment 么?

2023-10-15 23:59 1 · 回答

NO.PZ2019010402000026 问题如下 Whiof the following woulinput spot value in the Blamol? S&P 500 inx pri the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct.考点Blamol解析Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。 可否贴一些对应讲义或者知识点啊?

2023-05-03 11:54 1 · 回答

the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct. 考点Blamol 解析 Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。“而这里的Blamol可以用来对基础资产为futures/forwar、 int rate或者swap的option定价 , 当基础资产为futures时 , 输入变量spot value应该是futures的价格 所以不是股票做input”我没太明白这句话和本题目A的关系。A也没说要评估futures啊……不能当作买指数,直接按照一揽子equity对待么?没感觉这答案列的基础资产类别包含Inx啊……

2022-08-11 17:25 2 · 回答

    老师 这题可以这样理解吗,因为fp 可以通过spot value 求得,所以A和B都是能选的?

2019-04-18 20:31 1 · 回答