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唐丢丢 · 2021年04月21日

option strategy中spread的期权费为什么都是减去呢?



如果是long option应该减去期权premium c0或者p0

但是short option不是应该加上期权premium c0或者p0吗?

为什么中括号里都是减去呢?

包括covered call也是 covered call = short call + long stock

可是为什么也要减去C0呢


1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月21日

同学你好,

你理解的是对的,但是公式里为了便于统一记忆,把负号全部都提前了。short option的定价=- long 头寸的定价,你可以再理解一下。

比如covered call ,long stock的定价是st-s0。 short call的定价 = —long call,把负号提前()里就是一个long 的头寸,所以期权费是减去的。

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