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kevinzhu · 2021年04月21日

/100

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ201702190300000103

问题如下：

3. The value of Position 2 is closest to:

选项：

A.

-¥149,925.

B.

-¥150,000.

C.

-¥150,075.

解释：

A is correct.

The value of Troubadour’s euro - JGB forward position is calculated as

Vt(T) = PVt,T[Ft(T) – F0(T)]

Vt(T) = (100.05 - 100.20)/(1 + 0.0030)2/12 = -0.149925 (per ¥100 par value)

Therefore, the value of the Troubadour’s forward position is

Vt (T)= -0.149925/100(¥100,000,000) = -¥149,925

最后计算为要先/100再*1000000

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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年04月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


Vt(T) = (100.05 - 100.20)/(1 + 0.0030)2/12 = -0.149925 (per ¥100 par value) 因为这个value算出来是 per 100快，

现在有¥100,000,000/100个 这么多value。 题干中这句话也是代表par就是100为单位的。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ201702190300000103 老师问下这道题为什么重新定价法可以直接用报价来算 感觉怪怪的 为啥不用加上应计利息啥的 直接quoteprice折现过去？

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老师好，现在卖的便宜了所以对我有损失我可以理解 但是如果画图的话，一个月前我是long position不应该是向上箭头100.2吗 那这样我就会变成100.2-100.05 就是正数了 还是说 一个月前我的long position应该是向下箭头呢 然后代表我约定用100.2买 所以我就是要付钱，所以向下箭头？这个箭头我一直搞错 谢谢老师

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