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阿弥陀佛 · 2021年04月21日

此VAR时如何得出的

1 个答案
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源_品职助教 · 2021年04月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里没有涉及β的问题呀。一般是单个资产承受了一个市场的多少风险,才考虑乘以贝塔。但是题目中没有类似的表述。

所以直接套用夏普比率的公式即可。

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