开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

和棋 · 2021年04月21日

Carry roll down 策略具体是怎么实施的?

Carry roll down 策略具体是怎么实施的?

2 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月22日

同学你好,

是的,也这么说。

小刘_品职助教 · 2021年04月21日

同学你好,

carry roll down,是指骑乘效应。假设你开始持有一个5年期的债券,票息是5%,假设市场合理定价,5年收益率是5%,4年收益率是4%;一年过去了,收益率曲线形态没有发生改变,那折现的利率就从5%下降到4%,债券价格因此会大于100,提升的这部分就是roll down,持有这一年期获得的票息收入就是carry。

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 967

    浏览
相关问题