开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

我们 · 2021年04月20日

treynor  ratio 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请问这里为什么不用portfoil的beta呢？公式不应该分母是portfolio的beta吗
添加评论
2 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月23日

你写的公式是算一个portforlio的treynor ratio, βp也是指这个portfolio的beta to the index，而不是一个资产的beta to the portfolio

袁园_品职助教 · 2021年04月22日

treynor ratio 是衡量系统风险，所以用 beta to the index


  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 568

    浏览
相关问题