theta=T-t,所以越接近到期不应该是越小?
老师画的右上角的图不是也显示越来越小吗
WallE_品职答疑助手 · 2021年04月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
Theta is defined as the change in a portfolio for a given small change in calendar time,holding everything else constant.
也就是说,theta是上面图里面的切线,这个切线的斜率是负数,切线平的时候是0,变成45度的时候是-1,变成垂直的线是无穷,所以去绝对值的话是增加的。
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