Hertz_品职助教 · 2021年04月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
你的问题是在t=1的时候，把原来的头寸平仓应该用到forward rate，而不是答案解析中的第一步用到的是spot rate,是吗？
是这样的，在t=1时刻，其实我们需要有两个动作，一个是在现货市场上把之前的合约平仓平掉，另一个是签订一个新的一个月的合约，所以解析中说的是第一个动作先在现货市场把之前合约平仓掉。
（另外，这道题目有很多的错误，无任何的参考性，之所以放在经典题的题中，是因为很多同学问到这道题目，何老师就在经典题课程R17 – Review of currency management,2倍速15分钟作了讲解。同学对此题不必纠结）
（如有疑问 欢迎追问）
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
