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Yan · 2021年04月19日

Var的disadvantage

  1. CFA II
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 The calculated VaR is also very sensitive to the  covariance estimate这句话应该怎么解释呢？(来自框架图 var the parametric method 的disadvantage)
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年04月20日

同学你好，

计算组合的VaR时，需要用到组合均值和组合方差。计算组合方差时，需要用到“covariance estimate”。

这句话的意思想说的就是parametric method下算出来的VaR对于参数的估计非常敏感。

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