老师好，
品职倒计时100天群里，有个小伙伴发了这道题，74题，选A.
我们强化班讲义讲的是Volatility↑会导致OAS_call↓，因为剔除了不好因素，spread下降，同理OAS_put↑，因为剔除了好的因素，spread上升。
那这道题前提改成了相反的，Volatility下降，结论也是相反的，请问里面的原理是什么呢？有点懵了。
我能想到的就是李老师讲的，Call和put option都是唯恐天下不乱的，Volatility↓，他们的option value都会↓，
Vcallable↑ = Vnoncallable - Vcall↓
Vputable↓ = Vnonputable + Vput↓
后面想不出来了
谢谢
