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和棋 · 2021年04月18日

Risk Mitigation 经典题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management



第15题解答有疑问，老师把minimum transfer作为thredshold的一部分我不是很理解，假设2500000是minimum transfer amount，如果现在我exposure为2700000这应该不代表我只要缴200000的金额吧，minimum transfer amount应该是作为一种触发条件一旦触发了就要补齐所有的exposure吧？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月19日

同学你好，

在判断是否需要转移的时候是需要减去minimum transfer amount，超过这个限制才需要转移，但你说的没错，转移的金额计算是与minimum transfer amount无关的。


你可以看下3.12，是先判断超过threshold的部分大于了minimum transfer amount，然后计算的金额是与minimum transfer amount无关。

这道题3.15，是在判断的是否发现超过threshold的部分比minimum transfer amount小，所以不需要后续的计算了。

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