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常晓磊 · 2018年01月09日

imperfect hedge

  1. CFA III
  2. Derivative
请问老师，期货合同四舍五入会造成对冲不完美问题，为什么只有equity存在，而bond不存在
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1 个答案
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竹子 · 2018年01月15日

一样的方法是可以求实际调整成的duration，因为这个点不太重要，就没有放入讲义里。

原版书中类似的例题如下，可以看看：


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