noemie · 2021年04月18日

S-T model E(R)计算

根据模型计算的出来的risk premium，如果要求计算E(R) 还需要根据CAMP模型么，还需要再乘以beta 么？

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源_品职助教 · 2021年04月26日

嗨，爱思考的PZer你好：

何老师的题目是针对整个市场的，如果套用CAMP公式，它的贝塔就是1，所以乘不乘都没有什么关系。

但是如果题目是要求个股的E(R)，并且用CAMP公式，那么贝塔就不等于1了。那么还是要乘以一下的。但是一般在ST模型中，去求个股的E(R)题目非常罕见。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

源_品职助教 · 2021年04月19日

嗨，努力学习的PZer你好：

一般考试时候题目会出的很规范。

需要在ST基础上再求E（R）时候，会约定好方法。

如果题目提示是用CAMP，那么就需要按照其公式计算，也要乘以贝塔

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

noemie · 2021年04月21日

老师我听了视频关于st model 最后求E(R) 是直接加计算出来的risk premium和liquidity premium 并没有乘beta 您可以再确认下这块知识点么？