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林迦南 · 2021年04月17日

credit risk+模型

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师说这个模型只考虑了违约还是不违约作为影响probability of default的因素，不把信用评级的变动当成一个影响因素 但我看到讲义的353页里写the default probability for an obliger depends on its rating and its sensitivity to the risk factors. 请问这个模型有没有考虑rating？谢谢
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月18日

同学你好，

这个模型最后的输出结果只有违约或者不违约，也就是在信用风险的计量上只考虑到了违约。在具体进行判断时，credit rating也是作为判断违约不违约的一个因素的。

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