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林迦南 · 2021年04月17日

Long interest rate swap是收到fixed rate

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
讲义第252页有讲到long interest rate swap=long fixed bond+short floating rate bond 请问long interest rate swap=收 fixed rate嘛 和fra是相反的，对吗？一级里讲的是fra的long position等于付出 fixed interest rate吧，谢谢老师
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品职答疑小助手雍 · 2021年04月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


long fra相当于锁定了未来的借款利率，也就是未来以固定利率借款，结果上来说是利率上涨时赚钱。

而long irs，是收固定利息，付出浮动利息，结果上来说是利率上升时付出的多，亏钱，这么看也算是相反。

当然，这俩产品性质上也谈不上相反关系吧，如果这个是你自己的理解记忆也可以的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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