开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

林迦南 · 2021年04月17日

Long interest rate swap是收到fixed rate

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
讲义第252页有讲到long interest rate swap=long fixed bond+short floating rate bond 请问long interest rate swap=收 fixed rate嘛 和fra是相反的，对吗？一级里讲的是fra的long position等于付出 fixed interest rate吧，谢谢老师
添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


long fra相当于锁定了未来的借款利率，也就是未来以固定利率借款，结果上来说是利率上涨时赚钱。

而long irs，是收固定利息，付出浮动利息，结果上来说是利率上升时付出的多，亏钱，这么看也算是相反。

当然，这俩产品性质上也谈不上相反关系吧，如果这个是你自己的理解记忆也可以的。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 534

    浏览
相关问题