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gw2262 · 2021年04月17日

FRA基础班例题1

老师您好,

这道题用画图法算出来的结果和定义法不一样呢?

t=4时刻,收到:10mio(1+FRA*90/360)

折回到t=1时刻,向上箭头为10mio(1+FRA*0.25)/(1+0.4%*0.25),向下箭头为NP=10 mio

FRA=0.6%时,V=4995

FRA=0.5%时,V=2498


请问是哪里算错了呢?


1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年04月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题不适合用画图法,因为题干已经给出了appropriate discount rate是0.4%,我们就不能用0.55%了。


这里如果按照画图法的话,用到的是0.55%来折现,但是题目中明确说明了要用0.4%来折现,所以这道题需要用定义来计算。在习题中有时不会指出什么利率是适合的折现率,那我们就要用0.55%,如果明确说了一个折现率,就要用这个折现率,这两类的习题都有出现过。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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