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我们 · 2021年04月17日

这个问题

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk
请问这个题为什么两个公司spread的差距变小了，然后要求的补偿都增加了呢？5.5也是差距变小，但是补偿就减少了啊？ 这样看的话，肯定有一个是有问题的吧
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2 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月19日

5.5说的是两个CVA的差额

袁园_品职助教 · 2021年04月18日

同学你好！

这道题是自己跟自己比，各自的风险都上升了，所以各自要求的CVA都上升了（但是如你所说，差距缩小了）

5.5是比较的两个公司之间的差距，差距缩小，CVA下降（即各自要求的CVA的差额下降）


Btw,下次提问麻烦说一下是哪一个科目的哪一个section，例如这道题是credit risk section 13 CVA 经典题5.8，你tag成了liquidity，麻烦下次不要tag错啦，这样我们定位题目可以更快更有效率一些，谢谢啦~~~

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