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seven-zhu · 2021年04月17日

经典题 section18 1.1


想问下为什么说futures没有gamma呢,futures的delta是不确定,但是为什么没有gamma呢。futures是可以拿来做delta hedge的吗

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月17日

同学你好,

这个可以从gamma的概念简单的理解,future的本质是以股价为标的的标准期货合约,他的基础资产其实就是股票,所以股票价格的影响对于future来说只存在一阶影响(你可以认为是线性关系变动),所以他不存在gamma。futures是可以拿来做delta hedge的

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