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weizixiao · 2021年04月17日

根据原版书课后题R11第一题的答案,国债都没有流动性风险吗

用building block方法计算十年期国债,并不需要加入liquidity premium,题干中提供的liquidity premium是for corporate bond的,如果题目中有提到长期国债的liquidity premium是不是也应该加入?谢谢

1 个答案
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源_品职助教 · 2021年04月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


一般情况下,国债是没有liquidity premium的。因为在计算liquidity premium的过程中,国债被认为是一个基准指标。

我们用政府代理债券的收益率-国债收益率=liquidity premium。

如果题目没有特别说明,是不需要加上liquidity premium。

如果,特别特别说明了国债有liquidity premium,那么还是加上,不过个人认为这种情况可能性不大。

不客气~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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