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xuzh · 2021年04月16日

marginal pd和conditional pd

​信用风险经典题第11页1.6题,讲解的时候讲到conditional pd,我听下来就是d1,d2, 和基础班以及强化班讲的不一样啊,这两个班讲的都是marginal pd?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月17日

同学你好,

因为教材参考了两本参考书,所以会出现混用的情况。

在最后做题目的时候,建议如果是求一个期间的marginal PD就用两个cumulative PD相减;计算conditional PD的时候就参考基础班讲义的这种算法,也就是最后的解答以经典题1.6的作答为准哈~

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