是指 在S0
Hertz_品职助教 · 2021年04月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
你理解的是对的。
为了方便理解我们举个例子，比如S0=50.则对于put option，执行价格X小于50就是OTM put，所以我们short一个执行价格小于50的put，就是short OTM put.或者write OTM put。
同样对于call option，执行价格X大于50就是OTM call，我们short 一个执行价格大于50的call就是short OTM call。
（如有疑问，欢迎追问）
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