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韩瞳瞳 · 2021年04月15日

關於hazard rate裡面的conditional pd的含義

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
conditional pd是指k2? 視頻講解🀄️說的是k2是條件概率，第一年活著的情況下第二年違約的概率。講義裡面例題是除法（0.1199/0.8607) 然後下圖表示的k2是第一年不違約（第一年活著）正好在第二年違約的概率，用的是乘法（0.1199*0.8607） 然後對於k2和d2的定義就覺得很暈，可否請老師再詳細講一下
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这个视频1.5倍速9分18秒左右对k的定义进行了解释，指的是前几年都不违约同时第三年违约的概率，和你的截图中的意思一致。

所以对应的概念大致如下图，不过我觉得不用太在意k和d这两个字母，毕竟考试时候不会按字母出题，而是按题目描述来寻找答案的。

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