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努力做个学霸Sam · 2021年04月14日

老师 这里的没有被因子解释的收益 为什么不加上Risk free rate啊？

  1. CFA III
  2. Equity


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1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年04月14日

嗨，爱思考的PZer你好：


注意我们这道题让你计算的无法被因子解释的那部分收益也就是“alpha”等于多少。整个组合的收益率简单写一下应该等于=rf+rewarded factor带来的收益+alpha，题目的0.55%就是后两项之后，那么我们先计算出return from rewarded factors=0.75%, alpha就等于0.55%-0.75%=-0.2%。

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