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教皇V · 2021年04月13日

信用风险经典题43页6.1

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
为什么是wrong-way risk？ 美元升值dealer的EAD增加，这个没问题。但是墨西哥公司的PD为什么增加啊？ 货币升值有利于进口啊，买回来更多的商品回来卖，经营向好啊。 难道还要考虑比索换美元吃亏了？那拿美元又能买更多的东西，不是盈利了吗，这两个因素互相抵消，也说不好是对墨西哥公司好还是不好。
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小刘_品职助教 · 2021年04月14日

同学你好，

美元升值时，墨西哥公司他是支付美元的，付出的成本更多了。

对于一个企业来说，外币升值相对于进货更贵了，不利于进口呢～不是本币升值。

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