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lixiaobai · 2021年04月13日

怎么判断是年的还是月的

这道题里为什么直接除以这个月度的波动率,不应该乘以根号12变成一年的,然后再计算吗? 因为其余的数据都是默认年化的吧,总风险也必须用年化的才对。
2 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年04月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


回答追问:意思是它给出的所有数据都是月度的吗?

是的,这道题本身出的不严谨,从答案解析反推这个表格数据应该都是月度数据。而且考试通常都会和课后题保持一致,所以学员不用太担心。

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maggie_品职助教 · 2021年04月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


你的图片没有上传成功,但是我大概猜到你问的是什么问题,这里不用转化了。从原版书的例题到课后题都给的是月数据,答案都没有进行年化处理,我理解考试也会和这些题目保持一致。此外,三级考试的重点已经不再细扣这些数据转化的问题了,特别是权益在三级主要以掌握定性结论为主,定量的要求不高。

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lixiaobai · 2021年04月14日

要抠啊,万一进了坑呢。意思是它给出的所有数据都是月度的吗?从没见过有这种约定俗成

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