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一只雪梨 · 2021年04月12日

Factor neutral是什么意思啊

如题 factor neutral是什么意思啊
1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年04月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


 factor neutral是因子层面分散化程度最高情况的代名词。我查了原版书,没有对这个名字有具体解释,但是从其描述可以看出组合在因子分散化层面分为三种程度:factor neutral, factor diversified(就是multi-factor 策略), or factor concentrated(集中的因子策略),如下图:策略从右向左,分散化越强,越像benchmark。



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