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林迦南 · 2021年04月12日

讲义186页,edf和DD的关系

讲义第185页的那张图,dd占asset value distribution的面积,是否就是edf?就是pd? 讲义186页得出DD=5,跟后面的1000家公司其中7家公司default是否没有关系? 我们只需要掌握dd的计算就行了,不需要知道DD如何计算出pd是吗?
1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年04月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

如果只知道DD,是没有办法算出来PD的。DD和EDF是一种对应的关系,这个关系并不是恒定的,要随着不同行业不同时间的变化而变化。比如书上举的例子,1000个公司的DD都是5,这1000个公司假设有7家违约了,我们就可以得出DD=5时,他的违约概率是0.7%。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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