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_ Hygge · 2021年04月12日

关于Barrier Option 的产品定价问题

老师我想问一下 如果现在有个 strucuted product (barrier convertiable note)是由一个 Zero-coupon bond-put option 构成的(减号表示sell) 那么给这个产品定价的时候是不是就是 用DCF给ZCB定价 之后再用 二叉树模型给后半截put option定价 最终产品定价是由这两个部分相减

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


首先你说的这个例子不是一个Barrier Option,Barrier Option在frm1级里介绍的就是那四种,down and out/in和up and out/in。

你说的这个例子是一个putable bond。

然后就是定价的问题,如果是含权债,就是callable或者putable bond的话吗是按照你说的这样分开定价再加或者减的。

如果是Barrier Option定价的话,那就在考纲之外了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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