FI spread durition

所以我也不清楚和为什么spread durition是没有加上%来算的？

Spread duration是弹性概念，他是一个系数，不存在单位的问题。因此没有百分号哈~~

所以看题干里的下图，表格里的Spread duration就没有百分号哈，只是一个系数~我们用Spread duration计算的时候，也不要带百分号。

由于利率（Spread）的变动可能有百分号，那用Spread duration计算债券的价格变动时，计算式为：

-Spread duration × △Yield%

这里的百分号是来自于利率的改变。

下面就计算一下债券D的EXR：

EXR ≈ (s×t)–(∆s×SD)–(t×p×L)：

由于投资期是1年，t=1；

0.75% × 1 - 0.25% × 3 - 1 × 0.25% × 40% = -0.10%

嗨，从没放弃的小努力你好：

老师 我要追问一下： 你看我的那个截屏，官网上题目中就是有% 的，这是为什呢

协会题库出错了哈~

这个Spread duration是个比率弹性，没有百分号的。以咱们讲义（课上）的为准。

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