开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Pina · 2021年04月12日

total factor risk

  1. CFA II
  2. Portfolio


老师好 截图1书上说active risk squared = active factor risk + active specific risk , 也就是说active risk 是（active factor risk + active specific risk）开根号， 是吧？ 截图2 ，一经典题里提到total factor risk 是指什么？这里有点忘记，total factor risk = active factor risk 吗？ 谢谢

添加评论
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2021年04月12日

同学你好，

截图1：逻辑对，但我们正常是不会那么去计算active risk的。

截图2：RMRF，SMB，HML，WML这些都是risk factor，把这些factor对应的数字加和就是total factor risk，就是active factor risk

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 636

    浏览
相关问题