maggie_品职助教 · 2021年04月12日
嗨,爱思考的PZer你好:
这道题说的是Amity基金本来20个亿都是做指数跟踪的被动投资,现在希望拿出来20%来做主动投资,因此选了表格的三个主动基金出来。这道题让我们从这个三个主动型基金中选出一个使得20%投完后整体Amity基金的AR最小,也就是这个20%要和原Amity基金80%的部分越像(相关性越高),才能得到整体AR越小。我们说的这个AR是Amity基金(80%原+20%主动)和其benchmark作比较的风险。
温馨提醒:这道题咱们经典题有详细讲解,如果还不理解可以去听一下视频,也许比文字解析更清晰易懂。
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