开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

annewang · 2021年04月11日

请教Merger Arbitrage策略风险收益问题

讲义中提到风险左偏 李老师也说这个策略挣得少亏容易亏很多 但最后一行又说夏普ratio高 这里是不是有矛盾呢 该怎样理解
1 个答案
已采纳答案

伯恩_品职助教 · 2021年04月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这个我给你打个比方你就明白了。完全不矛盾的。sharp ratio高主要原因是因为波动小对吧,然后就是波动小和左偏你觉得是矛盾对吧。我举个例子,一个同学,成绩波动很大,一会年级前10名,一会年级后10名;还有一个同学成绩很稳定,没什么波动,稳定在年级后10名。这个例子你看懂就明白波动小和左偏完全不冲突。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 445

    浏览
相关问题