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Grace · 2021年04月11日

Equity 一级课后题3.1 &3.8 index 计算对比

请问下这两题都是equal-weighted index为什么算法不同?为什么equity 课后题3.1不需要用$1000去除以三种证券的价格求份额?(如3.8题)
3 个答案
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Debrah_品职答疑助手 · 2021年04月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


equal-weighted相当于每只股票买了相同的金额,通常有两种计算方法,这两个方法均可以。

第一种,你可以先计算每种股票的收益率再除以股票数量(3.1 (R37,6)的做法)

第二种,假设购买的金额,然后计算index变化(3.8 (R37,14) 的做法)

譬如还是拿3.1举例,也可以假设期初每只股票买了30块钱,那ABC分别买了3股、1.5股、1股,期初index市值90块钱。期末,市值变为12*3+19*1.5+30*1=94.5,所以price return=94.5/90-1=5%

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Grace · 2021年04月13日

那是不是第一种方法简单许多, 考试记并使用第一种即可?

Debrah_品职答疑助手 · 2021年04月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


都可以,看你的偏好。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Debrah_品职答疑助手 · 2021年04月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师要哭了,哪里的3.1和3.8题?

基础班讲义上是example 1、2、3

原版书课后题标号的1和8都不是啊

经典题老师也看了,没有3.8.

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努力的时光都是限量版,加油!

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