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猫猫酱 · 2021年04月09日

HF策略

为什么global macro的分散化不好,但是managed futures分散化好呢?

3 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年04月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


重点是global macro和其它策略受影响因素差不多

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

猫猫酱 · 2021年04月10日

global macro是右偏but with variant outcomes吗

伯恩_品职助教 · 2021年04月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,global macro因为都受一些宏观因素的影响,比如货币政策,起不到分散化的效果。而managed futures的positive skewness(比global macro更右偏),有中和左偏的风险。所以managed futures相对分散化风险更好

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