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ZJR · 2018年01月07日

请教关于weighted historic simulation 中的 volatility-weighted 方法

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

该方法是将过去的return 按照各自的volatility 进行调整后再进行排序得出VAR和ES，李老师在讲义中提到使用GARCH方法来对volatility进行forecast。请问这个不是历史已经发生过的return吗？为何还要forecast呢？ 

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ZJR · 2018年02月04日

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月16日

这里的理解应当是在某些历史波动率缺失的情况下，可以用GARCH来回推历史波动率，而并非是一定要使用GARCH来计算，讲义的表述是Allow us to incorporate GARCH forecasts，而并非GARCH must be used.

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