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和棋 · 2021年04月09日

为什么FX swap在到期后要归还美元

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk


强化课 Banks' International Positions: Concepts 二倍速7分30秒处老师提到FX swap。 FX swap不是在到期后互换货币吗？如果需求美元的一端互换了货币那么自己不就是相当于收到了美元，为什么到期后还要归还美元呢？


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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月10日

fx swap其实不是互换，跟forward远期合约类似（buy and sell/sell and buy fx spot or forward)，到期后滚进新合约，每次到期交割一次，使得现金流与swap很像，其实不是swap

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