在multiple liability中为了match liability 可通过duration match的方法，使用这一方法需要满足的条件包含asset、liability 的bpv相等（目的是在利率发生变动时，asset和liability的变动金额是一致的，此条件核心主要还是让asset和liability的duration匹配，同时考虑到asset和liability的pv可能不相等的情况）
但是，duration 的衡量的是在现金流不变，折现时间不变，只有利率变动时，债券价格的变动率。然而，从零时刻买债券到investment horizon 到期，在利率曲线不变的情况下，asset 和liability 的利率和duration 都是时刻在变动的（即假设一个3年期的付息债券，从0时刻到1时刻其价格的变动，仅用一个duration去乘以价格变动是衡量不完全的），这种情况下如何实现asset 时刻cover liability 呢？
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