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pepperhyp · 2018年01月07日

问一道题:NO.PZ201709270100000402 第2小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这道题中,题干中linear和log linear括号里的数字代表什么意思啊?time series模型里面的slope(b1)是可以表述成treand?

2 个答案

源_品职助教 · 2018年12月23日

直接参与计算。这题是时间趋势模型,所以一定要有T的数值参与计算。

源_品职助教 · 2018年01月07日

代表的是时间变量T的具体取值。“The end-of-month WTI oil price was $51.16 in July 2015 and $42.86 in August 2015 (Month 181).这句话表明之前已经过去了181个月,当前预测的月份是第182个月。

你的第二个问题我没太看懂,斜率系数是方程回归出来的。这个模型本身是趋势模型。

Valentina · 2018年12月23日

代表的是时间变量T的具体取值。请问放在这里有什么意义?

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NO.PZ201709270100000402 2. Baseon Exhibit 1, the precteWTI oil prifor September 2015 using the log-linetrenmol is closest to: $29.75. $29.98. $116.50. C is correct. The prectevalue for periot from a log-linetrenis calculatelny∧t=b∧0+b∧1(tln{\overset\wee y}_t={\overset\wee b}_0+{\overset\wee b}_1(tlny∧​t​=b∧0​+b∧1​(t September 2015 is the first month out of sample, or t = 182. So, the prectevalue for September 2015 is calculatefollows: lny∧tln{\overset\wee y}_tlny∧​t​= 3.3929 + 0.0075(182) lny∧tln{\overset\wee y}_tlny∧​t​ = 4.7579 y∧t{\overset\wee y}_ty∧​t​ = e4.7579 = $116.50 Therefore, the precteWTI oil prifor September 2015, baseon the loglinetrenmol, is $116.50. 为啥不是加error呢?= 3.3929 + 0.0075(182) + error

2021-10-09 00:10 1 · 回答

$29.98. $116.50. C is correct. The prectevalue for periot from a log-linetrenis calculatelny∧t=b∧0+b∧1(tln{\overset\wee y}_t={\overset\wee b}_0+{\overset\wee b}_1(tlny∧​t​=b∧0​+b∧1​(t September 2015 is the first month out of sample, or t = 182. So, the prectevalue for September 2015 is calculatefollows: lny∧tln{\overset\wee y}_tlny∧​t​= 3.3929 + 0.0075(182) lny∧tln{\overset\wee y}_tlny∧​t​ = 4.7579 y∧t{\overset\wee y}_ty∧​t​ = e4.7579 = $116.50 Therefore, the precteWTI oil prifor September 2015, baseon the loglinetrenmol, is $116.50. 想问一下表格中截距和斜率下面括号中的数字代表什么意思?

2021-02-26 23:02 1 · 回答

$29.98. $116.50. C is correct. The prectevalue for periot from a log-linetrenis calculatelny∧t=b∧0+b∧1(tln{\overset\wee y}_t={\overset\wee b}_0+{\overset\wee b}_1(tlny∧​t​=b∧0​+b∧1​(t September 2015 is the first month out of sample, or t = 182. So, the prectevalue for September 2015 is calculatefollows: lny∧tln{\overset\wee y}_tlny∧​t​= 3.3929 + 0.0075(182) lny∧tln{\overset\wee y}_tlny∧​t​ = 4.7579 y∧t{\overset\wee y}_ty∧​t​ = e4.7579 = $116.50 Therefore, the precteWTI oil prifor September 2015, baseon the loglinetrenmol, is $116.50. 题干中intercept一行里面给出的括号里的数字是什么?

2021-02-09 07:40 1 · 回答

    b0和b1是怎么求出来的?

2019-05-31 07:34 1 · 回答