请问这个划线部分 什么意思呢，如何roll 5天呢？ 1/5 =20% PER DAY 是啥意思呢？ 具体是从3月如何roll 到4月呢？ 还是没办法体会其意思。
韩韩_品职助教 · 2021年04月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，这里说的是用五天把这个头寸roll完，也就是每天roll 20%。 这里Mar / Apr的意思是，三月份到期的合约和四月份到期的合约，目前是三月份的合约，等到三月到期的时候，想要再接着持有大宗商品的头寸的话，就要roll进四月的合约。相当于卖出三月份到期的合约再买入四月份到期的合约，但是头寸比较大的话，没法一天买完，就需要分几天来买，那么这个题目就是每天买五分之一。
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