tina · 2018年01月06日
李宗_品职助教 · 2018年01月11日
首先抱歉哈，折腾的有点久，言归正传：
surplus optimization 是适合任何fund ratio的！surplus是负数并不影响 optimization。
这里在做optimization的时候关注点落在以及 surplus的收益和风险，因此为负数并不影响Return是正数~
tina · 2018年01月11日
我好像明白了，这样理解对不对，surplus可以为负，该方法的目的是缩小负值。surplus return衡量的是surplus的变化量，后一期的surplus负数减前一期的负数可能为正，为正也是正的return。我们这个方法就是看surplus的变化量和风险的trade off。是这样不？麻烦帮我问一下哦～谢谢～
李宗_品职助教 · 2018年01月11日
嗯嗯对的！你的理解完全正确~我一开始也没想到surplus为负这个问题呢！真的要谢谢你提供了这么好的问题，加深了我对这个概念的理解~
tina · 2018年01月11日
谢谢你……祝工作顺利哈……
