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Aaaron · 2021年04月06日

市场风险

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
在相关性管理里（强化讲义19页右上角）我们讲了一个ρ-realied这个是求ρ是平均ρ的含义，但是我们为什么要求这个ρ………
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Aaaron · 2021年04月06日

我知道公式推导，但是这个ρ求解的原因是什么呀老师《

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袁园_品职助教 · 2021年04月06日

这个就相当于在swap中我们需要知道fixed rate (fixed correlation)，也需要知道 floating rate (realized correlation)

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