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金牌小河豚 · 2021年04月06日

local valuation 计算VaR

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月06日

同学你好，

从第一步的式子开始推导有问题，因为x的平方的标准差与x的标准差的平方并不相等。

但我翻了一下原版书也没找到推导过程，建议先把最后一个公式当作结论记忆一下吧：-）

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