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金牌小河豚 · 2021年04月05日

local valuation 计算VaR

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

怎么从Delta C 推导出VaRc的？麻烦写一下推导的步骤，谢谢

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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年04月06日

同学你好！


在“Local Valuation-Linear Valuation: The Delta-normal Method”这一节视频里老师推导过，所以这里就没有再重复，可以再去听一下老师的讲解

具体步骤见下图，简单的说就是：

  1. 两边同时求标准差
  2. 两边标准差同时乘z就是VaR


Btw，下次提问可以说一下具体是哪个视频的什么位置，方便我们快速定位，更有效率地答疑，谢谢啦~



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