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Sandy · 2021年04月04日

请问这个题为何用基础讲义260页R forward前面简单的公式算不出答案?

NO.PZ2019052801000032

问题如下:

Suppose the continuously compounded 5-year spot rate is 10% and the 4-year spot rate is 8.8%. Calculate the 1-year forward rate four years from now:

选项:

A.

11.7%

B.

12.5%

C.

14.8%

D.

15.8%

解释:

C is correct.

考点:Bond Yield

解析:

RForward=R2+(R2R1)×[T1/(T2T1)]R_{Forward}=R_2+{(R_2-R_1)}\times{\lbrack T_1/{(T_2-T_1)}\rbrack}

=0.1+(0.10.088)×[4/(54)]=14.8%=0.1+{(0.1-0.088)}\times{\lbrack4/{(5-4)}\rbrack}=14.8\%

如标题所述 谢谢谢谢谢
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


你看一下是不是哪一步数字带错了

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!