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Jenny · 2021年04月04日

有没有可能这家公司还是有市场风险和流动风险?

NO.PZ2019052001000043

问题如下:

Regarding the calculation of economic capital, which of the following statements is correct ?

I. If the company has almost no operational, credit and settlement risks, then choosing a lower confidence level will reduce the amount of risk capital required.

II. It is advisable to choose a shorter time horizon for RAROC calculations because the risk and return data are more reliable with a short time period.

选项:

A.

I only.

B.

II only.

C.

Both I and II.

D.

Neither I nor II.

解释:

B is correct.

考点:economic capital

解析:如果公司几乎没有operational, credit, settlement risk的话,选择较低的置信水平不会降低所需的风险资本金额。 只有在公司存在大量此类风险的情况下,减少置信水平才会更加显著,因为大额损失很少。 在选择RAROC计算的时间范围时,超过一年的风险和回报数据就不是很可靠了。

虽然这家公司没有credit,operational risk,但还是会有市场风险和其他风险。所以降低confidence level对VaR还是有影响的吧。这么看来,I应该是对的啊
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


根据题目意思,它是想表达说当公司几乎没有operational, credit, settlement risk的话,用历史法计算这几种风险的var,此时降低置信区间没啥用。不是你理解的那个总数的意思。

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