开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Pina · 2021年04月04日
老师好考试的时候是否对VAR 的定义，更喜欢从5% 的角度来解释，也就是从左边min loss的角度去理解定义是吗？（及时daily在B 选项中没有体现也是优先选B 是吗？）。 如果C 要对的话， 要加一句if has loss. 这句？ 谢谢。
星星_品职助教 · 2021年04月05日
同学你好，
VaR即可以衡量（例如5%）最小损失，也可以衡量（例如95%）最大损失。由于原版书给出的标准定义是用min loss定义的，所以需要优先掌握min loss的说法。
但Maximum loss也是对的，原版书在一个附注里提到了也可以这样去衡量。
这道题B选项是有问题的，正确的说法需要加上time period。
C选项的正确说法看截图里答案解析的最后一句就可以。“the correct interpretation is....”，即用return描述而不是loss。
