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金融民工阿聪 · 2021年04月03日
我知道KMV model考虑了不同资产之间的相关性但有以下疑问：
1.KMV考虑了ρ的话，用处是什么
2.那这个CreditMetrics考虑的评级之间的相关性是什么意思？有什么用？
小刘_品职助教 · 2021年04月05日
同学你好，
CreditMetrics这里说的违约相关性，是指不同的信用评级会带来不同的违约概率，二者之间是有关系的。因为CreditMetrics的本质就是通过信用转移矩阵来计算违约概率。
我不太能理解你说的KMVmodel 考虑了不同资产之间的相关性是什么意思，KMV是通过股价的变动来计算是否到了一个债券违约的threshold。
